دهه های اخیر شاهد انقلابی در معامله اوراق مشتقه در بازارهای مالی جهان بوده است. کتاب حاضر دو جلد می باشد و پس از مطالعه تیم تحقیقاتی ( هسته مطالعات مدل های بازارهای مالی) به حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نیازهای دانشجویان و محققین رشته های ریاضیات مالی، مهندسی مالی و اقتصاد مالی در حوزه مدل سازی ترجمه شده و پس از تدریس حدود یک دهه در دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و بازارهای مالی به مرحله چاپ رسیده است.

در جلد دوم کتاب پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدل سازی آن ها ، در فصل پنجم از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات آمریکایی، به مدل سازی و حل انواع اختیارات آمریکایی پرداخته میشود. این فصل به دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان میتواند پیش نیازی برای تعریف پژوهش های نوین در حوزه مالی باشد . در فصل ششم از جلد دوم روش های عددی حل مدل های مالی گفته شده تشریح می شود، این فصل مرجع کاملی برای روش های عددی در مالی میباشد، به دلیل این که اکثر مدل های نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم میباشد ، فصل های هفتم و هشتم جلد دوم در مورد مشتقات نرخ بهره و قیمت گذاری اوراق قرضه میباشند ، این فصل ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می باشند.